Графические модели Японских Свечей, разработанные ещё в начале 18-ого века в Японии, оказались эффективными в течение 2008 и 2014 годов, когда высоко волатильный Российский Рынок Акций имел отрицательный тренд. Однако эффективными на «медвежьем» рынке оказались и «бычьи» графические модели, предсказывающие краткосрочные изменения на рынке акций. Таким образом, полученные результаты помогли разработать эффективную торговую стратегию most powerful candlestick patterns для инвестора на Российском Рынке Акций, которая способна принести высокую прибыль в течение нестабильных этапов развития рынка с отрицательным трендом. LinkedIn и третьи стороны используют обязательные и необязательные файлы cookie для предоставления, обеспечения безопасности, проведения анализа и улучшения услуг LinkedIn, а также для показа вам актуальной рекламы (в том числе профессиональной рекламы и рекламы вакансий) внутри и за пределами LinkedIn.

1. Таким образом, полученные результаты помогли разработать эффективную торговую стратегию для инвестора на Российском Рынке Акций, которая способна принести высокую прибыль в течение нестабильных этапов развития рынка с отрицательным трендом.
2. Также, возможно формирование гипотез о не до конца сформированной эффективности Российского Рынка Акций, так как рынок был «обыгран» с использованием торговой стратегии технического анализа.
3. Однако статистически значимая прибыль торговой стратегии Японских Свечей на робастных данных, в разы превышающая доходность Российского Рынка, может говорить о высокой эффективности её использовании инвесторами.
4. Графические модели Японских Свечей, разработанные ещё в начале 18-ого века в Японии, оказались эффективными в течение 2008 и 2014 годов, когда высоко волатильный Российский Рынок Акций имел отрицательный тренд.

Most Powerful Candlestick Patterns

В статье исследуются возможности торговой стратегии технического анализа, использующей графические модели Японских Свечей на Российском Рынке Акций. Метод Монте-Карло и Бутстрэппинг были использованы для генерации случайных наборов данных по паттернам исторических котировок цен акций и определения статистической значимости полученных при помощи оптимизированной торговой стратегии результатов. Вычисления показали, что торговая стратегия биржа Японских Свечей и её модификации не приносит значимую доходность выше среднерыночной для инвестора на относительно спокойных этапах развития Российского Финансового Рынка. Однако статистически значимая прибыль торговой стратегии Японских Свечей на робастных данных, в разы превышающая доходность Российского Рынка, может говорить о высокой эффективности её использовании инвесторами. Также, возможно формирование гипотез о не до конца сформированной эффективности Российского Рынка Акций, так как рынок был «обыгран» с использованием торговой стратегии технического анализа.